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十倍杠杆的光与影：以韧性取胜的资本智慧
风险与机会并行，无需刻板的开场，我直接把数据摆在桌面上：基于公开指数数据，沪深300过去十年年化回报约7%–10%，年化波动率在20%–30%区间波动；这意味着股票10倍杠杆会把年化波动放大至200%–300%，小幅回撤即可触发爆仓。用数字说明风险：若持仓权益仅占10%，标的下跌10%将导致本金归零。股市走势预测不能靠直觉，需建立基于历史波动率和情景模拟的模型。我的分析流程如下：1) 数据采集（历史收益、成交量、隐含波动率）；2) 波动率建模（GARCH或滚动标准差）并计算杠杆放大后的日波动；3) 压力测试（极端年、季、月情景，如2008/2020市场崩盘）；4) 动态杠杆规则设定（当30日波动率>X时，杠杆下调
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评论
Alex金融笔记
很实用的策略框架，特别赞同波动率目标化的杠杆调整方法。
小白投资者
看完对10倍杠杆有了更清晰的认识，果然不是普通人该玩的。
慧眼识市
建议增加一个实例回测表格，会更直观地理解收益与风险的权衡。
张磊
喜欢结尾的观点：杠杆是放大镜也是放大器，必须尊重概率。